Análise estatística forex

ROBÔS FOREX.

ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

DEVE LER & # 8211; Como as estatísticas podem ajudar na negociação.

Estatística é um corpo matemático da ciência que se refere à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Soa familiar? Deve, porque este é o mercado forex tudo. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas previsível sob certas condições. O que é verdade para a imagem a longo prazo pode não ser verdade a curto prazo e geralmente é assim que as coisas são. Estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e que princípios devem sempre ter em mente durante a negociação.

1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas sob certas circunstâncias alguns movimentos podem ser previstos, ou seja, como os lucros são feitos. É claro que 95% dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que realmente é a negociação. Negociação é estatística.

& # 8220; Hoje o EURUSD irá subir & # 8221; & # 8211; esta é uma afirmação errada fundamental, sob quaisquer circunstâncias.

& # 8220; EURUSD deverá subir hoje & # 8221; & # 8211; esta é a declaração correta. No forex não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades.

2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria lucrado com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é o jogo e a história tende a se repetir. O passado não se repete, mas alguns aspectos repetem-se repetidas vezes. Cabe a nós localizá-los.

3. Qualquer sistema pode ser rentável por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito lucrativo por um dia ou dois, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é a hora de a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição Lei dos grandes números, é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de tentativas deve ser próxima do valor esperado, e tenderá a se tornar mais próxima à medida que mais ensaios forem realizados.

O que exatamente isso significa? Uma moeda tem dois lados. Se você jogar uma moeda, a probabilidade de chegar à cabeça e cauda é 1/2 = 0,5 = 50%. Se você lançar uma moeda 10 vezes, tudo pode acontecer, você pode até obter 10 caras ou 10 caudas seguidas, mesmo que a probabilidade geral seja de 50%, porque o número de tentativas é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50%, algo como 4.999 cabeças e 5.001 caudas.

Como a lei do grande número é importante na análise de sistemas de forex? Em primeiro lugar, diz-lhe que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema defeituoso pode produzir 10, 20 ou até 50 vitórias seguidas, mas mesmo assim é garantido que falhe a longo prazo. Por exemplo, suponha que durante 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado sobe e desce em 50 pips e os níveis de suporte / resistência não são quebrados. Se você comprar quando o mercado tocar o nível mais baixo e vender quando ele tocar o nível superior, você poderá obter bons lucros ... até os primeiros hits de notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e faça grandes lucros ... até que a tendência termine. A robustez de longo prazo do sistema deve ser testada primeiro antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver em períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta e muito mais durante períodos lucrativos.

4. Número de negociações reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, digamos que temos um sistema que realiza 1.000 negociações por ano. É um sistema robusto? A resposta é "não sabemos" & # 8221; mesmo que o número de negociações seja grande. Por quê? Porque durante um ano não passou por todos os aspectos do mercado.

Se fizer 13.000 negociações durante 13 anos e continuar lucrativo em 13 x $ X, então sim, é um bom sistema. Se fizer 13.000 negociações durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é adequada apenas para um único aspecto do mercado. Se fizer 3.000 negociações durante 13 anos e continuar lucrativo, ainda é um sistema ruim. Por quê? Porque se ele não fosse negociado durante uma condição de mercado desconhecida, então ele é ajustado para um único aspecto de mercado. Se fizer 13.000 negócios e o lucro dobrar (não estou mencionando nada sobre rebaixamento aqui), isso significa que ele fez $ X durante um ano e $ X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros.

5. Qualquer sistema só pode ser rentável em backtests se muitas regras forem adicionadas a ele. A adição de várias regras significa ajuste de curva na sua forma mais pura. O sistema falhará em negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para mercados futuros, mesmo que tenham funcionado no passado. Ajuste de curva, adicionando várias regras é um truque usado por fornecedores comerciais da EA. Eu posso dizer se o sistema está cheio de curva apenas olhando para sua curva de capital. As regras de curto prazo que não fazem sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos de drawd0wn (por exemplo, "não negocie entre 12.03.2007 e 30.04.2007"). Se a curva de capital aponta para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, é por isso que eu gosto de feias curvas de patrimônio líquido mostrando claramente o período de rebaixamento.

Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​em forex, ignorá-los e prepare-se para falhar. Nos artigos a seguir, explicarei dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez de nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward.

Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas comerciais bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem de longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é o EURUSD. Usando 13 anos Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas:

Entre 0 e # 8211; 60 pips - & gt; 311 diasEntre 60 & # 8211; 90 pips - & gt; 850 dias.

Entre 90 e 8211; 120 pips - & gt; 847 dias.

Entre 120 e 8211; 150 pips - & gt; 586 dias

Entre 150 e 8211; 180 pips - & gt; 326 dias.

Entre 180 e 8211; 210 pips - & gt; 214 dias

Entre 210 e 8211; 600 pips - & gt; 286 dias

Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado move-se freqüentemente entre 60 e 150 pips (850 + 847 + 586 = 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66%).

A primeira ideia que me vem à mente é negociar retrocessos. Por exemplo, se a tendência subir, eu espero por um pequeno retrocesso, em seguida, comprar EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, por favor, consulte o artigo sobre como movimentos do mercado forex). Mas quanto tempo é a onda 2 ou 4? Eu não sei disso, então deixei o otimizador do MT4 descobrir a melhor opção.

Go long rule: a tendência subiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & gt; 0) e o preço retraça um certo percentual do valor anterior de High & # 8211; baixo anterior.

Ir regra curta: a tendência caiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & lt; 0) e o preço retraça um certo percentual de High & # 8211; baixo anterior.

Parar a perda e ter lucro não é mais do que 150 pips cada. Demorei 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest:

Depois de 30 segundos observando a curva de capital, eu a dispensei desde o início porque parece estar trabalhando apenas para uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips.

10.000 / 13 = 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Portanto, a taxa de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, sem mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir.

Agora você vê porque as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex?

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Estatísticas diárias do Forex.

As estatísticas diárias do Forex descritas abaixo ajudam os negociantes a gerenciar seus riscos, entender como as várias moedas estão relacionadas e quanto os diferentes pares de moedas se movem ao longo de vários prazos. As estatísticas ou indicadores fornecidos nesta página incluem:

Um calendário econômico para manter os comerciantes informados sobre os principais anúncios econômicos programados. Se o dia de negociação, fechar todas as posições antes de um anúncio de notícias importante está agendado. Apenas comece a negociar novamente depois que a notícia for divulgada. Se o comércio de swing, esteja ciente dos principais anúncios de notícias econômicas. Se o seu stop loss estiver muito próximo do preço atual antes de um anúncio importante ser divulgado, pode querer considerar fechar essa posição porque lançamentos de dados importantes podem causar grandes saltos / lixeiras de preço, fazendo com que as perdas de parada sejam ineficazes (sua negociação é fechada em um preço muito pior do que o preço stop loss). As taxas de juros atuais em várias zonas são úteis para posições de longo prazo que estarão sujeitas a capotamento a cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado o diferencial de taxa de juros das duas moedas contidas em um par forex. Por exemplo, se você comprar o NZD / USD, você comprou efetivamente o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 17:00 EST todos os dias. Se você encurtar o NZD / USD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Nesse caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros do NZD, será cobrado o diferencial da taxa de juros todos os dias às 17h. Correlação Forex As estatísticas mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode se mover de maneira quase idêntica a outro. Nesse caso, escolha uma que você goste e negocie. Tomar o seu tamanho total de posição nessas duas moedas dobra seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em uma delas, você provavelmente terá o mesmo resultado na outra. Pares de moedas também podem se mover em direções opostas, o que também é algo a se observar. Veja Como Usar Estatísticas de Correlação Forex para um esboço mais completo de como usar os dados de correlação do Forex. Estatísticas de Volatilidade Forex mostram quanto um par se move, em média, ao longo de vários prazos. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele levaria o preço para atingir uma meta de preço, pode ajudar a definir níveis de perda / meta de parada e observar a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par forex está se movendo muito, os operadores mais experientes acham mais fácil entrar e sair para obter lucros mais rápidos. Quando há muito pouca volatilidade, há menos movimentos valiosos de preço para participar, e as distribuições / comissões comerão mais prontamente qualquer lucro que seja feito. Para mais informações sobre como interpretar a volatilidade dos estrangeiros, consulte Como usar as estatísticas de volatilidade do Forex. A Calculadora Pip mostra quanto vale um pip com base em qual par você está negociando. Cada moeda vale um valor diferente em relação a outras moedas. Quanto de um lucro / perda é gerado por cada pip do movimento é determinado pelo par de moedas que você está negociando. O valor do pip também é afetado pela moeda em que sua conta está.

Encontre estas ferramentas de forex e estatísticas abaixo.

Calendário Econômico.

Taxas de juros atuais nos principais mercados.

ESTATUTO DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEL. TRABALHANDO PARA TRAZER DE VOLTA.

Enquanto isso, uma fonte de dados alternativa foi fornecida.

Estatísticas diárias de Forex & # 8211; Correlações Forex.

Estatísticas diárias de Forex & # 8211; Volatilidade Forex.

Calculadora de Valor Pip.

A calculadora mostra muitas moedas diferentes, dando-lhe uma boa ideia de vários valores de pip.

Lembre-se de que, se você tiver uma conta em USD e o USD for a segunda moeda do par (ou seja, EUR / USD, GBP / USD, XXX / USD e # 8230;) o valor do pip será de US $ 0,10 por lote negociado .

Para determinados pares de moedas, o valor do pip é tão pequeno que você não poderá vê-lo (mostra $ 0,00) se estiver procurando por um lote muito pequeno. Se isso acontecer, ajuste o tamanho de negociação para 10.000 ou mais e divida o resultado por 10 para obter o valor de pip do lote de micro.

Top 100 Estatísticas de Forex Traders.

Analise as estratégias de negociação forex bem-sucedidas e malsucedidas do dia.

Como esses comerciantes forex são selecionados?

O que é mostrado nesses gráficos?

A direção (porcentagem de negociações longas vs. curtas) A rentabilidade (porcentagem de negociações lucrativas vs. não lucrativas) Duração média para todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Lucro Médio / Perda por unidade em pips.

O que posso descobrir nesses gráficos?

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.

& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família "fx" de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários.

A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui.

As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, recursos de hedge MT4 e índices de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local.

A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o FOREX INVESTER ALERT da NFA, quando apropriado.

As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line da IIROC (IIROC AdvisorReport) e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca.

A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede registrada no andar 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela "Autoridade de Conduta Financeira", no: 542574.

A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercado de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.

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OANDA Japan Co., Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) número 2137 Institute Financial Futures Association número de assinante 1571.

Análise Quantitativa em Forex.

Como negociar com sua mente e não seu intestino.

O que é análise quantitativa?

A análise quantitativa permite que os comerciantes removam a emoção do processo de investimento. A análise quantitativa é uma abordagem que se concentra em estatísticas ou probabilidades sobre os sentimentos intestinais. Dada a tecnologia dos computadores e modelos matemáticos sofisticados, a análise quantitativa tomou conta de Wall Street e da maioria dos novos traders e funcionários da Wall Streets ou daqueles com uma mentalidade quantitativa.

A análise quantitativa tem um lugar no mercado de câmbio como qualquer outro mercado.

É provável que você esteja familiarizado com diferentes formas de análise quantitativa, mesmo que você não se considere um quant, que é alguém que aborda os mercados do ponto de vista quantitativo. Um índice financeiro simples, como recompensa por pulso, lucro por ação ou algo mais difícil, como precificação de opções e fluxo de caixa descontado, são formas de análise quantitativa. Como você pode imaginar, os dados são críticos na análise, mas muitas vezes são tão bons quanto os dados em tantos outros focam na qualidade dos dados usados ​​para preencher seus modelos matemáticos e estatísticos.

Exemplos de análise quantitativa ou estatística.

Você não precisa ser um especialista em matemática ou ter um doutorado em econometria para se beneficiar da análise estatística. Com as estatísticas, você está olhando para dependência ou associação de duas variáveis ​​aleatórias ou para conjuntos de dados. Os comerciantes se beneficiam da análise estatística comum de correlações, que se referem a uma ampla classe de relações estatísticas e dependência.

Uma correlação comum no mercado de câmbio é a fraqueza do dólar está correlacionada com uma fraqueza nos mercados emergentes. Outro relacionamento Intermarket Yen força e fraqueza do mercado de ações.

A análise estatística é útil para determinar as probabilidades futuras, mas não pretende ser puramente preditiva. Uma afirmação típica é que a correlação não é causalidade.

Causalidade significa causa explícita e efeito, enquanto a correlação significa simplesmente movimentos comuns potenciais entre duas variáveis ​​aleatórias. A escala dos coeficientes de correlação é de -1 a & # 43; 1 enquanto que a negativa é uma relação ou correlação inversa perfeita, zero é correlação zero, e uma correlação positiva é quase perfeita como as duas variáveis ​​ou os mercados são algemados para cada de outros.

Outra forma favorável de análise estatística é conhecida como análise de regressão. A análise de regressão é um modelo estatístico muito favorável e uma análise quantitativa para ajudá-lo a ver a relação entre as variáveis. A análise de regressão concentra-se na relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis ​​dependentes. Especificamente, a análise de regressão ajuda você a entender como o valor típico da variável dependente muda quando qualquer uma das variáveis ​​independentes varia. A maioria dos pacotes de gráficos de FX tem um canal de regressão que faz o cálculo da análise de regressão para você e é frequentemente mais fácil de acessar do que as correlações.

A análise de regressão geralmente estima a expectativa condicional ou a direção do preço da variável dependente dada a variável independente.

Isso significa o valor médio da variável dependente em relação a uma variável independente fixa. Isto é frequentemente mostrado em uma linha inclinada de corte superior ou inferior através do preço na direção da tendência ou em um movimento lateral a linha de regressão é frequentemente plana.

O que é preciso?

Embora os modelos matemáticos estejam além do escopo deste artigo, muitos traders utilizam o Excel da Microsoft e usam a função de correlação entre as variáveis ​​em um determinado período de tempo para determinar se há uma correlação positiva ou negativa. No entanto, muitos canais de pesquisa publicam relatórios de correlação e também podem ser encontrados em terminais de pesquisa como a Bloomberg ou a Reuters.

Se você estiver interessado em fazer esses tipos de modelo por conta própria, é importante observar que os resultados são dados direcionados e dados ausentes ou incompletos podem desviar você.

Portanto, você deve cuidar dos dados ausentes primeiro para ter uma análise eficaz dos dados. Excel é provavelmente a sua melhor aposta em termos de fazer a análise simples, mas muitos corretores fornecem ferramentas que podem ajudá-lo a fazer um monte de análise também.

Em conclusão, a análise estatística tem o objetivo de envolver sua cabeça em torno de variáveis ​​aparentemente aleatórias para um padrão que você pode negociar. O risco deve sempre ser gerenciado, mas esses padrões podem durar por muito tempo, mesmo sem haver causalidade. Embora aparentemente semelhante, o backtesting é o proverbial lobo em roupas de ovelha, muitas vezes de análise estatística ou quantitativa. Vale a pena estar ciente dos atrasos nos testes lançados como modelagem estatística porque, na maioria das vezes, o backtesting é feito em conjuntos de dados idealizados que podem gerar falsa confiança, super alavancagem e potencialmente grandes perdas quando o ambiente atual diverge do conjunto de dados.

fxEconoStats: Análise Regional de Estatística Econômica.

Veja a foto grande.

Veja os últimos dados econômicos em gráficos comparados com os dados econômicos históricos das principais regiões econômicas. Os números são compilados a partir de dados de bancos centrais, escritórios nacionais de estatística e outras fontes oficiais.

Aumente o zoom em um determinado período de tempo ou diminua o zoom para ver o movimento na última década. Veja animações de alterações semanais para gerar curvas. Salve gráficos específicos ou envie-os por email para colegas.

Links Rápidos.

Acesso Rápido a Dados Econômicos Regionais.

fxEconoStats fornece gráficos para uma variedade de números econômicos para a maioria das principais economias:

Taxas de juros, incluindo taxas específicas como disponíveis (como taxas overnight, taxas de desconto, taxas básicas, taxas mínimas de compra, curvas de rendimento, taxas de títulos, etc.) Produto Interno Bruto (PIB) Emprego e desemprego início de vendas a varejo e habitação Índices de preços como Índice de Preços ao Consumidor (CPI) ou Índice de Preços ao Produtor (PPI) Valores internacionais como contas correntes e saldos comerciais Preços de commodities (com a capacidade de representar graficamente variações percentuais ao longo do tempo) S & P, NASDAQ e Dow, incluindo os preços das ações em euro e iene. Preços de câmbio de todos os principais pares, como EUR / USD, GBP / USD, EUR / CHF, USD / JPY, etc.

Os gráficos variam por país ou região (dependendo dos dados disponíveis).

Guia de usuario.

Um guia do usuário rápido para entender melhor todos os recursos do fxEconoStats.

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A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui.

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Análise Estatística.

Meta de análise.

Esta é a análise estatística do RobinVOL 2.0 com base no backtest oficial de 13 anos. Tentarei ser muito cuidadoso sobre como fazer a análise para que você possa recriá-la por conta própria. Nosso objetivo com esta análise é:

Para entender como o RobinVOL 2.0 funciona Para entender os períodos de perda e os períodos vencedores, e saiba como lidar com os dois Para entender como decidir se um período de perda é apenas um levantamento temporário ou se o EA perdeu sua vantagem e deve ser interrompido entender como configurar o risco Saber o que esperar em termos de retorno e risco.

Estatísticas básicas extraídas do backtest.

Esta é a informação estatística básica extraída do backtest RobinVOL 2.0:

Explicação das principais estatísticas:

Retorno anual médio: Representa a taxa de retorno que o RobinVOL 2.0 obteve em média nos 13 anos e meio. A média é uma taxa de retorno de 72,37% a cada ano. % De redução máxima: Representa o período de perda mais profundo que o RobinVOL 2.0 teve durante todo o teste. Para alcançar o Retorno Anual Médio de 72,37%, ele teve que continuar negociando durante períodos de perda de -12,58%. Período máximo de levantamento em dias: Representa o maior período de perda do RobinVOL 2.0. Você pode ver que ele teve um período de 10 meses a perder até atingir um novo patrimônio alto. Analisaremos profundamente o comportamento de drawdown do FOREX RobinVOL 2.0 posteriormente. AAR / Taxa máxima de levantamento: Representa a qualidade geral de um Expert Advisor. Mostra quanto risco o Expert Advisor levou para atingir o Retorno Anual Médio. Este valor pode ser usado para comparar a qualidade entre diferentes Expert Advisors.

Exposição a mercados de alta eficiência.

Independentemente das estatísticas gerais, há períodos no mercado em que a eficiência é alta e qualquer estratégia de negociação reduz sua margem e aumenta suas perdas. Isso pode ser causado por eventos impossíveis de prever.

À medida que a frequência de negociação aumenta, qualquer estratégia é mais suscetível a esses períodos de eficiência do mercado (como agosto / 2011). Nesta análise, calculamos quanto seria o rebaixamento se negociarmos um desses períodos de 4 semanas, em que perdemos 80% dos negócios:

Assim, durante um mercado de alta eficiência de quatro semanas, onde simulamos a perda de 80% dos negócios realizados, vemos que o RobinVOL 2.0 é capaz de preservar o capital e perder apenas 10,74% do saldo total. Comparado com o Retorno Anual Médio, vemos que ele pode se recuperar disso perde muito rapidamente.

Mais estatísticas básicas.

Primeiro, temos os principais índices utilizados pela indústria para comparar a qualidade dos sistemas de negociação. Estou colocando-os aqui para poder comparar com outros sistemas:

Abaixo você pode ver algumas informações estatísticas mais interessantes sobre o RobinVOL 2.0:

Primeiro, você pode ver que a taxa geral de recompensa por risco é muito boa. Como vimos no backtest, o tamanho médio dos negócios vencedores quase dobra o tamanho dos negócios perdidos. Isso é muito bom, pois ajuda a se recuperar de períodos de rebaixamento muito rapidamente.

O ganho para a taxa de perda é de 48%. Isso significa que um pouco mais da metade dos negócios realizados acabam perdendo. Isso se deve ao corte de perdas muito rapidamente se o mercado for contra nós.

O fator Lucro é o lucro gerado pelas negociações lucrativas dividido pelas perdas geradas pela perda de negócios. Em essência, representa o dinheiro ganho em negociações vencedoras em comparação com o dinheiro perdido em negociações perdidas. Quanto maior, melhor. Essa relação não é tão boa quanto o AAR / Maximum Drawdown que vimos anteriormente para medir a qualidade de um Expert Advisor, mas pode ser usado como referência, pois é um valor que aparece em qualquer backtest do Metatrader 4. Você não pode usar a taxa de fator de lucro para comparar entre diferentes Expert Advisors.

Em média, o RobinVOL 2.0 recebeu 7,8 negócios por semana. Por favor, note que haverá semanas sem negócios e semanas com muitos negócios. Esta é apenas uma média.

O RobinVOL 2.0 mostra um comportamento muito estável em termos de lucro mensal. Ele enfrentou greves vencedoras de até 12 meses consecutivos. Mas é muito mais importante se concentrar nas perdas:

O RobinVOL 2.0 enfrentou nos últimos dois meses consecutivos de derrotas. Estatisticamente isso acontecerá novamente, períodos ainda piores com três ou mais meses perdidos (vamos nos concentrar nisso mais tarde na Análise de Montecarlo). É preciso estar preparado para negociar através destes períodos de saque para poder alcançar os ganhos potenciais. RobinVOL 2.0 enfrentou no passado até 19 de perder comércios e no futuro passará por este tipo de greves perdedoras ou pior ainda.

É muito importante definir o nível de risco para que esses períodos não nos afetem psicologicamente, pensando muito cedo que o EA não funciona e parando-o ou reduzindo o risco pouco antes do período de recuperação. Esta é a principal razão pela qual a maioria das pessoas com boas estratégias perde dinheiro no FOREX.

Você verá muitas vezes como o RobinVOL 2.0 tem uma cesta lucrativa de negociações abertas e, de repente, acaba fechando-as com prejuízo. Você tem que estar confiante de que este é o comportamento ideal comprovado estatisticamente. Às vezes isso acontece, mas, a longo prazo, os benefícios de deixar os lucros serem bem-sucedidos são muito maiores do que cortar os lucros.

Ganhar dinheiro deve ser chato. Se você se sentir animado ou preocupado durante a negociação, você está arriscando demais.

Curva de equilíbrio.

Aqui você pode ver a curva de equilíbrio logarítmica de 2000/01/01 a 2012/11 do RobinVOL 2.0 (a curva de balanço linear é a mostrada no backtest). Uma curva de equidade logarítmica não é constante no eixo Y, mas logarítmica. Ele tem a capacidade de ver os períodos de redução melhor escondendo o efeito da composição do dinheiro.

Olhando para a curva de capital, podemos ver que houve períodos com boa inclinação e períodos em que o aumento de patrimônio é mais plano. Mas, em geral, o RobinVOL 2.0 conseguiu ganhar dinheiro em todas as condições do mercado durante o período de 01/01/2001 até 2012/11. Lembre-se que isso não significa que sempre vença. Isso significa que no passado tivemos anos positivos constantes.

Olhando para a curva de patrimônio, você vê que há períodos de baixa e perda. Na curva, eles podem ser pequenos, mas lembre-se que pode haver mais dois meses consecutivos perdidos, provavelmente mais no futuro.

Ninguém pode prever quais serão as condições de mercado no futuro. A única coisa que podemos fazer é testar nossa estratégia em condições de mercado tão diferentes quanto possível. O fato de que o RobinVOL 2.0 é capaz de ganhar dinheiro mesmo nos primeiros anos do backtest, onde a volatilidade era baixa e o EURUSD era tão diferente do que agora mostra o alto nível de robustez do Expert Advisor.

Análise de rebaixamento.

Esta é a seção mais importante da análise na minha opinião. É essencial entender os períodos de saque do FOREX RobinVOL 2.0 se você quiser ganhar dinheiro negociando isso.

Aqui estão os períodos de saque classificados por tamanho de RobinVOL 2.0 de 2000/01/01 a 2012/11:

A coisa mais aparente no gráfico é que há um único período de 300 dias que enfrentou um rebaixamento de 12,3%. Se aprofundarmos e analisarmos as causas, foi um único mês de perda, seguido por uma recuperação lenta nos meses de sucesso.

O restante dos períodos de saque são menores que 5 meses, então eu diria que não é comum no RobinVOL 2.0 ter longos períodos de saque.

As conclusões que obtenho sobre este gráfico são:

Para negociar o RobinVOL 2.0, é preciso estar preparado para negociar através de períodos de saque similares (ou, pior ainda, veremos mais adiante) sem reduzir o risco e com a confiança de que ele acabará se recuperando e ganhando dinheiro como tantas vezes no passado. Períodos de rebaixamento são muito comuns. A maioria dos dias que negociam o RobinVOL 2.0 são dias dentro de um período de rebaixamento. Isso é muito importante para entender. As perdas são cortadas em curto, por isso, quando o mercado é adverso, o RobinVOL 2.0 terá dias perdidos e vencedores, enquanto o nosso saldo não cresce ou até perdemos algum dinheiro. Mas quando surgem boas condições, ganha dinheiro suficiente para cobrir pequenas perdas e alcançar um novo patrimônio alto.

Não há como evitar isso. É assim que o RobinVOL 2.0 funciona. Se você tentar evitar os períodos de saque, você não estará lá para o período de recuperação e você acabará perdendo dinheiro.

Isto é muito importante. Se você não estiver preparado para negociar nos períodos de redução descritos neste documento, não compre este Expert Advisor.

Todas as estratégias de negociação no mundo estão fadadas ao fracasso no futuro. As estratégias mais robustas podem durar muitos anos ou mesmo décadas. Mas mesmo estratégias com esforço muito sério em termos de robustez, como o RobinVOL 2.0, acabarão prejudicando seu desempenho. Veremos mais adiante na seção Análise de Montecarlo como identificar isso e, consequentemente, identificar quando parar de comercializá-lo.

Para a maioria das pessoas, rebaixamento de 16% a 20% é o máximo que eles podem aceitar psicologicamente. Por favor, certifique-se de definir o risco de RobinVOL 2.0 para que você não fique preocupado enquanto negocia através de um longo e profundo período de levantamento.

É importante dedicar alguns cuidados às configurações de risco no começo e não deixe que o medo e a ganância o influenciem.

Análise de lucro

Aqui está o gráfico de retornos anuais (em vermelho) comparado com uma estratégia de comprar e manter no S & amp; P500 (em laranja) do RobinVOL 2.0 durante o período de 2000/01/01 a 2012/11.

Podemos ver neste gráfico que a distribuição de lucros é estável, especialmente nos últimos anos. Podemos ver anos muito bons com retornos de 117% e 173%, e anos discretos com apenas 25%. Uma coisa a notar é que, obviamente, o aumento da volatilidade dos mercados nos últimos anos é muito bom para essa estratégia.

Neste gráfico podemos ver imediatamente que a maioria dos meses foram vencedores e que os meses vencedores foram maiores do que os meses perdidos.

Podemos ver que o retorno médio mensal está próximo de 5%. Você pode ver que às vezes há dois meses perdidos consecutivos e que facilmente poderiam ser três ou até quatro e que perder meses não é nada raro. A cada 4 ou 5 meses, houve um mês perdedor em média.

Nos piores meses, o FOREX RobinVOL 2.0 perdeu cerca de 10% do capital de negociação. Contrastando com os meses perdidos, houve meses incrivelmente bons também com ganhos de quase 25%.

Você tem que perceber que perder meses pode acontecer a qualquer momento. Até o primeiro mês você troca essa estratégia. Esta é a razão pela qual você deve ter certeza de que sabe como o FOREX RobinVOL 2.0 opera e suas características estatísticas descritas neste documento.

Antes de trocá-lo, certifique-se de entender esta seção e todo este documento sobre como o FOREX RobinVOL 2.0 funciona. Não hesite em nos perguntar o que você não entende.

Análise de Montecarlo.

A análise de Montecarlo é extremamente importante, pois não se concentra em como o FOREX RobinVOL 2.0 foi negociado no passado, mas em como provavelmente será negociado no futuro. E nós ganhamos dinheiro no futuro, não no passado.

Se classificarmos os negócios do EA em termos de resultado, podemos calcular a probabilidade de obter cada tipo de resultado. Com esses dados, podemos executar uma simulação chamada análise de Montecarlo que gera o mesmo número de negociações que o backtest original do Expert Advisor, mas com resultados aleatórios que atendem às classes de comércio descritas acima.

Em essência, o que temos são outros possíveis resultados do EA dentro de um tipo semelhante de negociações.

Nós corremos 100.000 simulações. Dá muito mais importância às informações obtidas nas simulações de Montecarlo do que as informações obtidas nos backtests. A razão é que um backtest é apenas um resultado possível obtido de todo o universo de resultados que as características estatísticas do EA podem gerar.

Os dados que obtemos da simulação de Montecarlo são os seguintes:

A primeira coisa importante a notar é que, de todas as 100.000 iterações, o rebaixamento médio de todos, menos os 5% de pior, é de 17.09%, e a Queda Mínima Média é de 11.25%. Portanto, a conclusão interessante é que o backtest não é uma esquisitice estatística. Existem probabilidades muito boas que o FOREX RobinVOL 2.0 executará de acordo com o backtest no futuro.

Falaremos sobre os valores do pior caso mais adiante, pois eles são extremamente importantes para identificar quando a estratégia perdeu sua margem de lucro no mercado.

Vemos que, em média, em todas as simulações, o Lucro Anual Composto Médio é de 58,85%, o que está próximo do que nos mostrou o backtest (67%). Os dois últimos valores comparam o Retorno Anual Esperado com o rebaixamento do Pior cenário e o rebaixamento das primeiras simulações de 95%. No caso do FOREX RobinVOL 2.0, esses valores são muito bons (2.08 e 3.44), o que nos dá muita confiança na robustez da estratégia.

Em outras palavras, mesmo negociando perto do pior desempenho, devemos continuar ganhando dinheiro.

Aqui você pode ver três exemplos de resultados de simulação (um bom, um médio e um mau) de todos os 100.000 que rodamos no Simulador de Montecarlo.

Em todas as imagens, a linha vermelha representa o resultado, a linha púrpura é a média de todas as iterações e a linha verde é o pior caso (as linhas púrpura e verde são as mesmas nas três simulações, somente a linha vermelha muda):

A linha verde é extremamente importante para nós. É a linha que separa as piores simulações de 5%. Acima da linha verde aconteceu 95% das 100.000 simulações lançadas.

Como eu disse muitas vezes, todas as estratégias do mundo estão fadadas ao fracasso no futuro. Pode levar décadas para os mais robustos começarem a degradar ou apenas algumas semanas para as estratégias mais fracas, mas todos, sem exceção, terminarão com desempenho ruim.

Usaremos a linha verde para identificar se a estratégia perdeu sua vantagem e decidir o que fazer (interrompa a negociação, negocie outras configurações, reoptimização etc.).

O fato de o RobinVOL 2.0 ganhar dinheiro mesmo se estivesse sendo negociado no pior caso é algo que eu gosto muito. Isso significa que a estratégia tem uma vantagem sólida, é capaz de se adaptar a muitas condições de mercado e será muito difícil para o mercado quebrar essa estratégia.

Observando muitas iterações diferentes, vejo que os possíveis cenários não são muito amplos. Isso é bom, pois os resultados possíveis que você obterá ao vivo provavelmente não serão muito diferentes do que o da análise.

Então, como eu saberia se a estratégia está em drawdown ou simplesmente parou de funcionar? Uma boa maneira de responder é: pare de negociar quando o nosso EA está negociando perto da linha verde (pior iteração em 100.000).

Na tabela onde obtivemos os resultados de Montecarlo, a linha verde é o cenário de pior caso de esgotamento. Para o risco especificado no backtest, a Análise de Montecarlo nos diria que se obtivermos um rebaixamento de 28,2% devemos parar de negociar com o Expert Advisor e repensar o que fazer, já que estaríamos negociando fora dos limites estatísticos considerados normais (95% das iterações).

Como estamos negociando transações simultâneas, acho que é sensato dar um pouco mais de espaço ao cenário de pior caso. Em vez disso, os 28,2% prefeririam colocá-lo em torno de 35% para essas configurações de risco. Mas esse nível é muito pessoal. É a sua decisão comercial.

Este pior patamar de rebaixamento pode ser muito longe para alguns traders, então, como um aviso antecipado, podemos usar os “valores médios de DD% superiores a 95% dos casos”, o que no nosso caso é de 17,09%. Neste ponto de levantamento, devemos começar a observar cuidadosamente como o RobinVOL 2.0 está funcionando. Até esse ponto, estamos na zona normal. De 17,09% para o cenário de pior caso, estamos na zona de alerta.

Quando chegarmos ao cenário de pior caso, é sua responsabilidade como comerciante e gerente de negócios tomar uma decisão de negócios com todas as informações disponíveis. Podemos chegar ao Cenário de Pior Caso devido a um desfasamento de fim de semana ruim contra nós causado por um evento de notícias ou talvez apenas as ineficiências que esse EA explora com essas configurações foram apagadas do mercado.

Portanto, mesmo se você estiver enfrentando um rebaixamento de 25% da sua conta (se você definir risco = 2), deve continuar trocando-o sem modificar as configurações de risco, pois isso é estatisticamente normal e deve se recuperar do rebaixamento e alcançar um novo recorde.

Uma maneira interessante que eu gosto de ver isso é: “Uma vez que eu alcanço 28,2% de lucro, eu estarei em um passeio grátis. Até lá, o dinheiro em risco pertence ao mercado ”.

Conclusão.

Este EA tem todas as características que eu preciso para classificar um Consultor Especialista como rentável a longo prazo: negociação no fechamento da barra, configurações padrão robustas, boa relação risco-recompensa, não é um scalper e tem um espaço de parâmetro muito lucrativo que faz FOREX RobinVOL 2.0 muito robusto contra as mudanças do mercado (você poderia colocar quase todas as configurações de parâmetros aleatórios e provavelmente conseguirá ganhar dinheiro no final).

Eu gosto que no final ele provavelmente acabe gerando dinheiro mesmo no pior caso, mas é preciso estar preparado psicologicamente para manter a negociação mantendo o mesmo risco durante os períodos de rebaixamento.

Palavras finais.

É um pouco estranho analisar meu próprio Expert Advisor. Tentei ser o mais imparcial possível, seguindo o mesmo procedimento de análise que fiz em muitos outros Expert Advisors, como você pode ver no site da DonnaForex. Eu tentei ser o mais explícito possível para que você pudesse gerar sua própria análise.

Com o FOREX RobinVOL 2.0, eu tentei criar um EA baseado em uma borda sólida para que eu ficasse confiante em trocar meu próprio dinheiro.

Eu me esforcei bastante em termos de robustez, implementando todo o meu conhecimento para fazer o comércio FOREX RobinVOL 2.0 no futuro de uma maneira similar à que foi negociada no passado.

Há muito poucos Expert Advisors em que confio para administrar meu dinheiro pessoal. Eu investi muito esforço para fazer do FOREX RobinVOL 2.0 um deles.