Correlação forex ouro

A correlação entre forex, petróleo e ouro.

Para antecipar as flutuações dos preços dos mercados cambiais, os traders de câmbio profissionais analisam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionados à indústria doméstica do país.

As três principais moedas que estão correlacionadas com as commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço e o iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o vínculo não é tão forte. Investidores Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar movimentos do mercado de câmbio.

Neste artigo, vamos examinar as moedas que estão correlacionadas com petróleo e ouro, a fim de mostrar a você como usar essas informações em sua negociação.

A correlação entre o petróleo e o dólar canadense.

Nos últimos anos, o preço do barril de petróleo variou consideravelmente, passou de US $ 60 por barril em 2006 para um pico de US $ 147 em 2008, antes de cair abaixo de US $ 40 no primeiro trimestre de 2009; em abril de 2013, o preço estava de volta a US $ 88. Essa alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que subiu de US $ 692 a onça em outubro de 2008 para US $ 1.896 em setembro de 2011, mas caiu para US $ 1.400 em abril de 2013.

Até o momento, muitos países estão passando por uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, portanto, os comerciantes forex devem monitorar seus preços, a fim de tomar decisões de negociação forex mais informadas.

O petróleo é uma commodity em todo o mundo - pelo menos por enquanto - já que a maioria dos países desenvolvidos não pode sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70% menor que seu pico de US $ 147 em julho de 2008. A queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para os consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo.

Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo é cotado em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um grande exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos preços mais baixos do petróleo, enquanto o Japão, que é um grande importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação.

Entre os anos de 2006-2009, a correlação entre o dólar canadense e o preço do petróleo ficou em torno de 80%. Em uma base diária, a correlação nem sempre é tão rígida, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem bons motivos para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo, e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As últimas estimativas de reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas aos Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país estão agora começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos de petróleo no Canadá.

O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar canadense. O preço do petróleo é, de fato, um indicador importante da ação do preço CAD / USD.

O par de moedas para negociação forex é o USD / CAD, a correlação é, portanto, invertida. É importante notar que, com base em sua relação histórica, quando o preço do petróleo sobe, o USD / CAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo cai, o USD / CAD aumenta.

A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por essa razão, o USD / CAD pode ser bastante afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo.

Quando a demanda dos EUA aumenta, o preço do petróleo sobe e o preço do USD / CAD cai.

Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço do USD / CAD aumenta.

Petróleo e a economia japonesa.

O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50%) e é o terceiro maior importador de petróleo do mundo depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos nacionais e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país em relação às importações de energia foi de 84%. O petróleo fornece 49% das necessidades energéticas do Japão, o carvão representa 20%, a energia nuclear 13%, o gás natural 14%, a energia hidrelétrica 3% e as fontes renováveis ​​apenas 1%. Portanto, quando os preços do petróleo sobem, a economia japonesa sofre.

Ao analisar os países que mais exportam / importam petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene (USD / JPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CAD / JPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador principal (como o par USD / CAD) da ação do preço do USD / JPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a diminuir durante este período, o CAD / JPY disparou após o nível 100 e atingiu um mínimo de 76.

A correlação entre o ouro e o forex.

A Austrália é o terceiro maior produtor de ouro, e o dólar australiano tem uma correlação positiva com o ouro (84% de correlação, em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também sobe.

A moeda suíça também tem uma forte ligação com o ouro. Quando o preço do ouro sobe, o USD / CHF cai e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25% da moeda suíça é apoiada por reservas de ouro.

Conclusão.

As correlações levemente atrasadas desses movimentos nos mercados de moedas e commodities às vezes proporcionam aos negociantes boas oportunidades de antecipar um movimento maior.

Negociar Ouro Usando Correlações De Moeda.

por Walker England.

Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez encontrada a direção, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo.

Entender as correlações é uma ótima maneira de os negociadores formarem opiniões sobre mercados que eles podem não seguir antes. A ideia de uma correlação é pegar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço de mercado se move em relação um ao outro. Hoje, revisaremos usando o par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação.

Let 's get começar!

Quando alguém menciona o Gold, o AUDUSD deve imediatamente ser lembrado como um ativo correlacionado. Esses ativos são correlacionados positivamente, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro essa correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares americanos. O par AUD / USD representa os dólares australianos, cotados em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAU / USD ou ouro com preços em dólares americanos por onça. Quando o dólar norte-americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor.

Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensivas operações de mineração de ouro da Austrália. Como os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para o AUD para fazer compras do metal. Essas transferências basicamente alteram a demanda pela moeda e podem causar alterações diretamente no par de moedas AUDUSD.

Aprenda Forex & ndash; AUD / USD & amp; Correlação Gold (XAU / USD).

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Negociando a Correlação.

A chave para negociar ativos correlacionados positivamente é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão comercial. Se os traders estão vendo a pressão do AUDUSD para baixas mais baixas, isso pode facilmente ser o catalisador para um viés de baixa no Gold. Por outro lado, se o ouro está tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta no AUDUSD.

Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão geral fundamental do mercado. Se você tiver uma opinião sobre o ouro ou o dólar americano, isso pode ser transmitido para uma ideia de negociação. Muitas vezes, os comerciantes que estão otimistas em ouro escolhem negociar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano tem uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra com uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um trader estiver em baixa no par de moedas AUDUSD, os traders podem, por sua vez, vender ouro para evitar acumular juros em seu saldo comercial.

Negociação de ouro e correlações usando uma conta de demonstração Forex gratuita. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações de preços afetam as commodities e as moedas enquanto você pratica suas operações em tempo real!

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para a WEngland @ FXCM. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Walker, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; Lista de Distribuição & rdquo; para a WEngland @ FXCM.

Quer saber mais sobre as médias móveis? Tome este livre 14 minutos & ldquo; Moving Average & rdquo; curso apresentado pelo DailyFX Education. No curso, você aprenderá a filtrar tendências que valem a pena, identificar suporte e resistência e descobrir quais entradas oferecem os negócios de maior probabilidade.

Registre-se aqui para iniciar seu aprendizado de FOREX agora!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Ouro - Correlações FOREX revelam uma divergência surpreendente.

O ouro tem recebido uma quantidade crescente de atenção recentemente, enquanto o metal sobe para novos níveis recordes. Mas você não precisa trocar ouro para se beneficiar da recente volatilidade do metal. Na verdade, muitos dos pares de moeda popular têm se movido em conjunto com o ouro, oferecendo aos comerciantes forex uma oportunidade de pegar carona na tendência de alta ou apostar contra ela, com o benefício adicional de negociar no mercado mais profundo e líquido do mundo.

A tabela a seguir inclui a correlação entre o ouro e os pares de moedas mais populares em vários períodos de tempo. Um valor próximo de +1 indica uma forte relação positiva entre o ouro e o par, enquanto um valor próximo de -1 indica uma forte relação negativa.

Comentário Semanal: Vimos alguns desenvolvimentos interessantes em Gold & ndash; Correlação Forex na semana passada. Na superfície, parece que houve uma quebra significativa na forte correlação inversa entre o ouro e o dólar norte-americano. De fato, vimos o aumento do índice do dólar em cada uma das últimas cinco sessões, enquanto o ouro subiu em quatro das últimas cinco sessões. Mas se olharmos mais de perto os números, vemos que a quebra realmente ocorreu entre o EUR / USD e o ouro. Como o euro compõe uma parcela substancial do índice do dólar em 58%, as flutuações no índice são dominadas pelos movimentos da taxa de câmbio do EUR / USD.

A correlação diária entre o ouro e o EUR / USD durante o mês passado caiu de 0,73 na semana passada para -0,17, indicando que não houve praticamente nenhuma relação estatística entre os dois na última semana. Por outro lado, a correlação entre o ouro e todos os outros pares importantes, com exceção do USD / CHF, fortaleceu-se. Isso é bastante notável e ressalta que os comerciantes estão comprando ouro não necessariamente como uma proteção contra a queda do dólar americano, mas uma proteção contra a devassidão do decreto, ou "papel", moedas em geral. Os Estados Unidos e as economias da zona do euro são dois dos maiores culpados nesse sentido, tendo estabelecido condições monetárias extremamente frouxas, chegando até a comprar dívida pública em larga escala (também conhecido como afrouxamento quantitativo). A economia japonesa é ainda outra com uma política monetária extremamente frouxa, mas as condições lá são um pouco diferentes, dado que a deflação já está bem estabelecida há algum tempo.

Não é surpreendente ver as moedas de commodities mantendo suas fortes correlações com o ouro. Condições econômicas mais fortes e taxas de juros crescentes levaram a condições monetárias relativamente apertadas em países como Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas, embora o fortalecimento da correlação do ouro com o USD / CAD, AUD / USD e NZD / USD possa ter sido esperado, esse não é o caso da correlação do ouro com o GBP / USD. De fato, poder-se-ia razoavelmente antecipar que a correlação entre a Libra seria mais fraca do que a do euro, mas uma surpreendente mudança de tom do Banco da Inglaterra em seu Relatório Trimestral de Inflação impulsionou a moeda.

No futuro, o destino das moedas de commodities e do ouro permanecerá intimamente relacionado, ambos dependentes das perspectivas de política monetária nos Estados Unidos e na zona do euro. Se o Fed ou o BCE sinalizassem aumentos nas taxas de juros, tanto moedas de ouro quanto commodities provavelmente cairiam. Um fortalecimento dos dados econômicos nos EUA e na Europa pode ser visto como um precursor para aumentos de taxas.

Finalmente, vale a pena ressaltar que, enquanto as correlações diárias entre o ouro e a maioria dos pares de moedas aumentaram levemente, as correlações intradiárias se desintegraram completamente. Nem um único par exibiu uma correlação significativa de 60 minutos com o ouro na última semana. Podemos atribuir esse colapso a uma ação extraordinariamente volátil do preço do ouro, e não o vemos como uma indicação importante de uma quebra nas correlações diárias.

As participações no ETF de ouro aumentaram pela primeira vez em quatro semanas, mas apenas por pouco. Os preços continuaram subindo, ultrapassando os US $ 1.400 pela primeira vez, já que o momento estabelecido após a reunião de política monetária do Fed na semana passada continuou a impulsionar os preços. A curto prazo, parece que a correlação entre as posições do ouro no ETF e os preços do ouro foi completamente quebrada, mas lembramos aos leitores que, a longo prazo, existe uma relação extremamente forte entre as participações e os preços; precaução é, portanto, garantida.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Como o ouro afeta AUD / USD e USD / CHF.

Antes de detalharmos a relação entre os bonecos e o ouro, primeiro notemos que o dólar americano e o ouro não combinam muito bem.

Normalmente, quando o dólar sobe, o ouro cai e vice-versa.

A lógica tradicional aqui é que, em tempos de agitação econômica, os investidores tendem a despejar o dólar em favor do ouro.

Ao contrário de outros ativos, o ouro mantém seu valor intrínseco ou melhor, seu brilho natural!

Ouro e AUD / USD.

Hoje em dia, a relação inversa entre o dólar e o ouro ainda permanece, embora a dinâmica por trás disso tenha mudado um pouco.

Por causa do apelo seguro do dólar, sempre que há problemas econômicos nos EUA ou em todo o mundo, os investidores geralmente correm de volta ao dólar.

O inverso acontece quando há sinais de crescimento.

Dê uma olhada neste incrível gráfico:

Atualmente, a Austrália é a terceira maior mineradora de ouro ... queremos dizer, produtora de ouro no mundo, navegando com cerca de US $ 5 bilhões em tesouros amarelos todos os anos!

O ouro tem uma correlação positiva com o AUD / USD.

Quando o ouro sobe, o AUD / USD sobe. Quando o ouro cai, AUD / USD cai.

Historicamente, o AUD / USD teve uma enorme correlação de 80% com o preço do ouro!

Não convencido? Aqui está mais um:

Ouro e USD / CHF.

Entre os sete mares, a moeda da Suíça, o franco suíço, também tem uma forte ligação com o ouro. Usando o dólar como moeda base, o USD / CHF geralmente sobe quando o preço do ouro desliza.

Por outro lado, o par cai quando o preço do ouro sobe.

O ouro tem uma correlação negativa com o USD / CHF.

Quando o ouro sobe, USD / CHF cai. Quando o ouro cai, o USD / CHF sobe.

Isso não é incrível?

A relação entre o ouro e as principais moedas é apenas uma das muitas que abordaremos. Continue lendo!

Correlação de moeda e ouro Forex MT4 indicador.

Este indicador cambial mostra a correlação entre as 8 principais moedas (EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY, USD) e ouro (XAU).

Compre sinal: Compre a moeda mais forte enquanto simultaneamente vende a moeda mais fraca.

Venda de sinal: venda a moeda mais fraca enquanto compra simultaneamente a moeda mais forte.

Pares de moedas: qualquer.

Prazos preferidos: qualquer.

Opções de indicadores configuráveis.

iPRIPPeriod, iPrice, RangeMode, TimeFrame, ShowAll, ShowEUR, ShiwGBP, & # 8230;

Por que a correlação entre ouro e dólar é de grande importância para o comerciante de moeda?

A correlação entre ouro e dólar é mais um indicador significativo do mercado cambial. O ouro, denominado em dólares americanos, impacta diretamente o movimento de preços do EUR / USD.

Devido à sua relativa raridade e significados históricos, é considerado um dos metais mais preciosos do mundo.

O ouro serve como proxy de valor e é amplamente comercializado em todos os cantos do mundo, desde os camponeses do interior do Himalaia até pequenos vendedores de batata, até corporações, grandes bancos multinacionais e bancos centrais de todas as nações.

Os camponeses do Himalaia que compram ouro podem ter apenas um propósito de presentes ou propósito ornamental.

Pequenos vendedores de batata que compram ouro podem servir como veículo para troca monetária em seu negócio de batata.

Grandes corporações e bancos multinacionais, por outro lado, negociam ouro para fins de hedge.

Os bancos centrais, por outro lado, negociam ouro com o propósito de manipular o valor monetário de suas respectivas nações. Os principais bancos centrais, como o Fed nos EUA, e o E. C.B na zona do euro, detêm vastas reservas de ouro.

O BCE, em particular, é notoriamente reconhecido por despejar muitas toneladas da sua reserva de ouro no mercado, a fim de estabilizar o valor do euro face ao dólar americano.

A linha inferior é: qualquer que seja o propósito por trás da transação do ouro, a correlação ouro-usd é uma correlação forte que pode potencialmente servir ao comerciante da moeda um sinal inestimável.

Fig.1 Gráfico de Correlação Ouro-Usd.

Na figura 1. O Gold-Usd exibe uma imagem espelhada quase perfeita.

A partir do gráfico, é declarado que o ouro e o dólar americano compartilham uma forte correlação negativa, ou seja, quando o preço do ouro está acima do dólar está baixo e vice-versa.

Esta forte correlação negativa entre dólar e ouro faz do ouro uma ferramenta definitiva de hedge cambial. Investidores e investidores podem comprar ouro para se proteger contra a fraqueza do dólar americano.

Vamos ver se consigo fazer essa correlação ouro-usd fazer mais sentido.

Penso nesta correlação inversa do ouro e do dólar americano como se segue.

Quando o ouro é comprado, o dólar americano é vendido. A venda de dólares naturalmente desvalorizará a moeda, já que temos mais oferta de dólar. Quando o ouro é comprado, o preço sobe por causa da demanda por ouro. Então, se você perceber que o ouro está fazendo uma baixa mais baixa, então antecipe os ganhos em dólar e vice-versa.

Historicamente falando, a forte correlação negativa entre ouro e USD já existia quase perfeita, já que os investidores muitas vezes se protegem contra a fraqueza do dólar americano ao comprar ouro. No entanto, não tome minha análise sobre essa correlação pelo valor de face. Mesmo essa forte correlação se desfaz durante a crise econômica em massa.

Vamos focar o laser na figura 1. para avançar em análises adicionais sobre esse comportamento anômalo.

No centro do gráfico da figura 1. está um ponto de inflexão, um ponto em um gráfico que marca o início de um movimento significativo, para cima ou para baixo.

Observe nesse ponto de inflexão que tanto o ouro quanto o dólar fazem um pico acentuado no lado norte. Esse ponto de inflexão marca a quebra da correlação ouro-usd que venho tentando pregar.

Permitindo-me pregar mais sobre esse comportamento anômalo.

Durante uma grande crise econômica, o ouro é um paraíso mais seguro do que os dólares norte-americanos do ponto de vista dos americanos. Por outro lado, o resto do mundo considera o dólar americano como o refúgio mais seguro. Especificamente, investidores estrangeiros se reúnem para comprar títulos do governo dos EUA, também conhecidos como títulos do Tesouro, notas do Tesouro ou títulos do Tesouro (T-bills).

Qualquer dívida emitida pelo Tio Sam é considerada extremamente segura. Assim, os investidores estrangeiros vêem a segurança inerente em investir em notas do Tesouro por trás dos rendimentos atraentes em seu investimento de capital.

Devido a esse capital estrangeiro fluir em tempos de crise financeira maciça, o dólar americano ganha consideravelmente em comparação a todas as moedas estrangeiras. Como resultado, tanto o dólar americano quanto o ouro se fortalecem durante um voo em massa para a segurança.

Uma vez que a crise econômica relativa se instala em todo o mundo, a correlação entre o dólar e o dólar entra em vigor novamente.

Até agora, espero que você veja a luz no túnel porque essa correlação dólar-ouro é de maior importância.

Você acha que vê luz no túnel porque essa Correlação Ouro-Usd é de maior significado?